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期货网格交易系统加上期权保护策略

期货网格交易系统加上期权保护策略。

话说做趋势的死在震荡,做震荡的死在趋势。其实大部分时间,行情都是在震荡中,因此市场上也出现了网格交易法,我研究了各种网格做法,发现大部分网格策略研究的重点是怎么设置网格上下边界,怎么设置网格间距,怎么选择网格数量。但不管怎么样,一旦遇见单边行情,那免不了爆仓。有什么方法来避免这种情况呢?我发现利用期权就可以来对冲这种单边行情的风险。

比如现在菜粕205价格是4100,我现在来设置个网格交易,就预计后面看跌吧,其实我这种方法对预计的涨跌关系不大。现在在4100做空5手RM205,设置网格最大数为10,网格间距为40,期货价格在4100以下,每跌40点平一手空单,每涨40点开一手空单,因为初始开空了5手,如果价格跌倒3900时候,刚好5手空单平完。 期货价格在4100以上,每涨40点开一手空单,每跌一手平一手空单,如果价格涨到4300时候,应该是持有10手空单,因为设置网格最大数为10,所以价格再继续涨就不开空单了。其实就是常规的网格设置方法,大家应该都明白吧。这样设置网格的风险就是如果价格单边上涨,超过了4300的网格上边界,那么就会产生巨额亏损。

现在我们来算一下帐,从4100点做空5手开始,每上涨40点加一手空单,到4300时,10手空单的开仓均价是4160, 每手亏140个点,10手共亏14000元。如果价格继续上涨,那亏损将更加剧烈。那如何来对冲这个风险呢,我们看看RM205的看涨期权,由于10手空单的开仓均价是4160,那最靠近这个价格的期权是行权价4150的看涨期权,对应的期权价格是110,所以我们买入10手行权价4150的看涨期权共花费权利金11000元。OK,现在我们的风险就已经锁定了,这个网格哪怕价格涨上天,我们最大亏损也就是11000元。没做过期权的朋友可能不明白,简单解释一下,买入行权价4150的看涨期权意思就是无论价格涨多高,在期权到期时,我都可以用4150的价格买入做多的RM205期货。比如到期权到期时,RM205的价格涨到4500了,那我还是可以用4150买入RM205期货,一手就赚350点,10手共赚35000元。但是我的网格做空的10手RM205,开仓均价是4160元,一手亏340点,10手共亏34000元,这样无论价格涨多少,赚亏抵消掉还有1000元盈利,但是买期权花费了11000元,所以,这个网格加期权的组合最大风险就是11000元。

如果4100做空5手,价格不涨就开始跌,一直跌到3900元没有回过头,每跌40点平空一手,到3900时5手全部平完,获利2000,买期权花费11000,那就亏9000。所以无论遇到单边暴涨暴跌行情,我们最大亏损就只有11000元。4100作为中间价,上边界4300,下边界3900,共400点区间,如果价格在这个区间反复,那只要反复40点一次我们就赚400元。菜粕一天内100点左右的上下很常见,因此只要价格没超出400点的上下边界,刷起钱来还是很爽的。自己再写好网格程序自动交易,只需在第一次开仓时候同时买入期权保护,剩下的就不管了,等期权到期时候再来关闭程序就行,如果行情一直震荡,一个月刷个几万都有可能,运气不好,遇上极端情况,也就亏11000元,但400点的上下边界,不可能中间不反复,也就是说最多亏个几千元。这样设置好后,平时都不需要看行情了,晚上也能安心睡觉了。如果配合你的趋势追踪策略,那疗效更佳!

截图时候期权价格已经变了,反正就是这个意思,看不明白的也没法了。

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