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北向资金恢复买入,期权却提前缩水,个别期权诡异的出现倒挂,多空分歧加大

北向资金恢复买入,期权却提前缩水,个别期权诡异的出现倒挂,多空分歧加大。

上周五北向资金净卖出86亿元,今日北向资金净买入59.19亿,沪股通净买入31.5亿,深股通净买入27.69亿,但上证50依然未有起色。

有色、半导体等涨幅在4%以上,稀土永磁、芯片、锂电池等涨幅大于3%,石油、酿酒、电力等下跌,跌幅都在1%以下。

继续结合上证趋势图,今日上轨3574点,中轨3503点,二分位3538点。指数未延续周五的下跌,全天围绕60日、120日均线震荡,尾盘上翘,最低3510点,接近中轨,反弹最高3534点,接近二分位,按照昨日的操作策略,基本到第一卖点,仓重者可在此点位附近适当高抛,第二卖点在上轨3574点附近,该点位周五留下跳空缺口,以后几个交易日能否回补有待观察。由于周五大盘破位下跌,今日的反弹尚不能确定下跌一步到位,还需关注60日线、120日均线的支撑,等待5日、10日均线的下移,不可盲目抄底。

7月到期的认购期权时间价值提前缩水,意味着看多的力量不买入,即使成本很低也不建仓,导致距离交割期还有23天便提前缩水。而例如50ETF7月3700和3800认沽权,300ETF7月4600和4700认购权价格更是出现倒挂。担心有人看不懂,这里简单解释一下。以50ETF7月3700认沽为例,买入行权价3.7元的认沽权力仅需要0.2744元,可以在交割日以3.7元价格卖出10000股50ETF,那么在7月28日,3.7元-0.2744元=3.4256元,只要当天50ETF价格低于3.4256元便可盈利,而当前50ETF价格为3.42元,已经低于成本价0.0056元,说明市场更看重风险而非2%的利润。当前期权市场降波的程度已经达到了波动水平非常低的位置。

今天就简单聊到这,感谢关注@量化对冲张师傅。

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