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股票市场趋势模型(常见趋势模型介绍1)

本章开始,将用几章的篇幅介绍一下一些常见的趋势模型

事先声明,这些模型都是一些基本模型,我强烈反对大家拿这些模型直接去交易!只是希望大家在创建自己的交易策略时,这些模型能够起到一些启发作用。

这些趋势模型写法上都比较简单,理解上会比较容易,对于刚刚接触量化模型编写的朋友比较友好。

大家在初始的时候最需要做的就是多尝试写一些简单的模型,尽快将常见的函数或软件功能熟练掌握,接下来才好将自己的交易理念转化成模型。

我们将选择四个品种来进行测试,分别是上证指数、深证指数、上证50ETF和沪深300ETF。看过我以前文章的朋友,可能对我的一些观点有印象——我认为对于大多数散户来说,选择ETF基金(或者大部分仓位分配给ETF基金)是比较稳妥的一种交易模式。

选择ETF基金,除了这些基金不会出现极端情况如连续跌停之外,主要是因为大多数的趋势模型,最为适应的走势就是尽量“平滑”的走势。我们不希望走势中出现长时间的大幅震荡行情,那样会导致趋势模型频繁开仓并且亏损。

而如沪深300或上证50之类的指数,他们本身就带有一定的上涨属性,并且由于成分股的权重都很高,走势的“惯性”相对其他指数都要更强,也就是更为“平滑”。

所以,这里先以上证和深证指数以及沪深300ETF或上证50ETF两个基金作为举例。


一、模型收益情况:

我们先看一下这个模型的测试结果:

股票市场趋势模型

这个测试结果的时间是2000年1月1日至2020年12月31日,总计21年的时间。

这四个品种的收益率和回撤比分别是:

品种名称

收益率(%)

最大回撤比(%)

深证成指

1487.83

26.25

上证50ETF

2521.08

35.23

沪深300ETF

158.21

23.32

上证指数

667.62

19.7

其中沪深300ETF是2012年上市;上证50ETF是2005年上市。


二、持股不动收益情况:

我们再看一下,这四个品种,这21年如果一直持有不动的话,收益分别是多少。

我们新建立一个模型,写入如下模型:

买入:=YEAR>=2000;

卖出:=YEAR>=2021;

ENTERLONG: 买入;

EXITLONG: 卖出;

测试结果如下:

股票市场趋势模型

品种名称

收益率(%)

深证成指

312.7

上证50ETF

997.34

沪深300ETF

143.23

上证指数

146.69


三、模型语句介绍:

可以看到,相对于持股不动,模型对四个品种的收益情况均有不同程度的提高。那么这个模型的语句是什么呢?语句如下:

{开仓}

中轨:=REF(MA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,40),1);

TR1:=H-L;

上轨:=中轨+REF(MA(TR1,40),1);

下轨:=中轨-REF(MA(TR1,40),1);

买入:=中轨>REF(中轨,1)&&HIGH>=上轨;

{平仓}

卖出:= LOW<=中轨;

ENTERLONG: 买入;

EXITLONG: 卖出;

下面简要介绍一下这个模型的语句:

1. 首先,根据K线的价格定义一条中轨:将K线的最高值、最低值和收盘价三个价格取平均值,再对这个平均值做移动平均处理;

2. 再对K线的最高值和最低值的差值进行移动平均处理,并作为构成上下轨的关键值;

3. 上下轨的定义分别是中轨加上和减去关键值。

4. 如果最高值高于上轨并且中轨是倾斜向上的则买入;如果最低值低于中轨则卖出。


四、模型优缺点:

我们可以根据前面章节的介绍,将这个模型改写成指标公式,将其中的三条上中下轨分别在K线图中显示出来,并且将模型的买卖信号也一并加载到K线图中:

股票市场趋势模型

通过测试结果以及图形来看,这个模型相对来说操作的次数有些频繁。对于买入和卖出都有些过于“灵敏”。从其胜率来看,基本上是40%多的胜率,最大回撤比30%也算不小了,如果真正实盘的话可能会有些“累”,并且应对上蹿下跳的行情走势抵抗力不足。

但总的来说,这个模型倒是不会导致一些较大上涨幅度行情的踏空。

其实,我们在写模型的时候就会体会到,很多时候我们追求的就是一种平衡,既希望收益率更高又不希望回撤过大,但往往这两点是相互矛盾的,如何平衡这两点将是我们需要解决的问题。

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