股票型基金的标准差是多少

股票型基金的标准差是指一类基金可能的变动程度。

标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高。

在投资基金上，一般投资人比较重视的是业绩，但是，投资人往往买进了近期业绩表现最佳的基金之后，基金表现反而不如预期，这是因为所选的基金波动幅度太大，没有稳定表现的关系。

衡量基金波动的稳定程度的工具就是标准差(Standard Deviation)。

[报酬波动性比率]

证券市场线——
证券市场线是以Ep为纵坐标、βp为横坐标的坐标系中的一条直线，它的方程是：Ei＝ri+βi(Em-ri)。

其中：E和β分别表示证券或证券组合的期望收益率和β系数，证券市场线表明证券或组合的期望收益与由β系数测定的风险之间存在线性关系。

“换手率”也称“周转率”，指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一。

其计算公式为：
周转率(换手率)＝(某一段时期内的成交量)/(可流通总股数資產配置-資本配置線
跨越風險與無風險組合的資產配置:
資本配置線 Capital Allocation Line(CAL)
表示資產配置變動時(改變風險資產比率)所有的風險報酬組合
無風險資產: 如銀行存款, 國庫券, 貨幣市場基金
風險資產: 如股票基金, 債券基金.. 等有賺有賠之資產
標準差表示報酬及風險的變化
無風險利率: %
風險資產報酬率: %
風險資產標準差: %
風險資產比率:
組合 預期報酬% 風險溢價% 標準差% 報酬對變動性比率
無風險資產 7 0 0
風險資產 15 8 22 0.364
整體組合 11 4 11 0.364
計算公式:
整體組合預期報酬 = 無風險資產預期報酬 * (1 - 風險資產比率)
+ 風險資產預期報酬 * 風險資產比率
風險溢價 = 投資報酬率 - 無風險利率
無風險利率(Risk Free Rate): 投資於無風險資產之報酬率
風險溢價(Risk Premium): 投資報酬率與無風險利率之差
報酬對變動性比率 = 風險溢價 / 標準差
報酬對變動性比率: 每增加一單位額外風險的額外報酬
)x100%

基金一只股票的持股股票比例是多少

一只基金持有一只股票的比例不得高于该基金总资产的10%；一只基金持有一只股票的比例不得高于该股票流通股的10%。

这两个10%是明文规定的限制公募基金投资股票是一定要将鸡蛋放在不同的篮子里，即便再看好一家上市公司，也不能有重仓持股的赌博行为。

这就与私募基金有很大差异，私募基金不会有这种规定，所以相比公募基金，如果是同种类别投资方向的，都是投资股票的，则在风险上私募基金要更高，潜在收益会更大。

同时，公募基金由于这个规定，导致股票新基金持股少则十几只，多则几十只，一只股票变现不佳或者一只股票表现极好也不会对整体基金有决定性的影响，降低了个股非系统性风险，也降低了或得更高收益的可能性。

基金都有季报，可以通过季报的查看获得一部分基金持股的信息，包括股票名称和持股比例等。

季报会在一个季度过后的20天左右公布。

可以在基金公司官方渠道查询到。