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如何看基金追踪指数误差(指数基金的指数追踪能力怎么看)

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指数基金的指数追踪能力怎么看


如何看基金追踪指数误差

从专业评价的角度看,对指数基金,尤其是完全被动跟踪的指数基金,最重要的评价标准还是要看跟踪误差。

所谓跟踪误差,指的是指数化跟踪投资组合的收益率与目标指数收益率之间的偏差。

跟踪误差越小,表明指数基金的运作状况也越理想,更能体现其跟踪标的指数收益水平的能力。

什么是指数基金跟踪误差


如何看基金追踪指数误差

所谓跟踪误差,指的就是指数基金的收益率与标的指数收益率之间的偏差。

跟踪误差是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度,同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征。

一般来说,跟踪误差的准确性与观察周期的长短有关,观察周期越长,观察点越多,计算出的跟踪误差就越准确。

影响指数基金跟踪误差的因素主要包括基金仓位的影响、标的指数成份股的变化、增强型指数化组合、计算尾差及基金资产的费用支出等。

总的来说,提高跟踪标的指数的精度,降低跟踪误差是指数投资最为核心的技术,也是指数基金这一投资工具能够用之于投资者大类资产配置的前提。

怎么才能知道一个指数基金跟踪那个指数


如何看基金追踪指数误差

一般指数基金从字面即可知道跟踪的是能够指数。

万家上证380指数基金就是跟踪的上证380指数。

上海证券交易所和中证指数公司于2010年11月29日正式发布新兴蓝筹指数上证380指数。

该指数与上证180、上证50等蓝筹指数一起构成上海市场主要的蓝筹股指数。

它的出现反映了上交所上市公司及股票结构的变化与发展。

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