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股票收益率标准差如何计算(什么是收益的标准差)

什么是收益的标准差

股票收益率标准差如何计算

收益率的标准差,衡量的是实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布的离散度,反映的是投资的风险。

收益率的标准差,是先求收益率离差平方和的平均数,再开平方得来。

计算过程是将实际收益率减去预期收益率,得到收益率的离差;再将各个离差平方,并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总,得到收益率的方差,将方差开平方就得到标准差。

公式和例子见附图。

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股票收益率的方差怎么求

股票收益率标准差如何计算

(1)A股票收益率的期望值=(4%-2%+5%+6%-3%)/5=2%A股票收益率的标准差=4.18%B股票收益率的期望值=10%×0.3+20%×0.3-8%×0.4=5.8%B股票收益率的标准差 =11.91%(2)A、B股票的协方差=A、B股票的相关系数×A股票收益率的标准差×B股票收益率的标准差=0.8×4.18%×11.91%=0.40%(3)投资组合的方差=0.3×0.3×4.18%×4.18%+2×0.3×0.7×0.40%+0.7×0.7×11.91%×11.91%=0.88%(4)投资组合的贝他系数=0.5×9.38%/15%=0.31假设B股票的贝他系数为b,则:0.3×0.4+0.7×b=0.31解得:b=0.27
1、男人和女人,决定是什么关系,通常是三秒钟的事情。

一见钟情否,通常只要一秒钟。

2、一段持久的爱情,肯定是双赢的,而且是平衡的,一旦有天失衡了,就是关系破裂的时候。

3、一个走向成熟的女人,可以没有像样的衣服,但是不能没有像样的包包,因为它会给女人安全感。

爱情可能背叛你,但是包包却永远不会。

4、选择一个男人的时候,设法了解他和母亲以及初恋的情况。

男人的母亲和初恋女孩,这两个女人已经决定了他的爱情观。

5、女人总想找一个自己欣赏的,比自己更强大的男人。

那样的男人都在塔尖上,大多数踮着脚尖都够不着,够着了可能因为争抢而摔死。

6、优等男早都被占坑了,你得赶紧占一个。

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7、别跟有处女情结的男人耗,这样的男人,不是自大就是自卑。

已知股票的概率和收益率

股票收益率标准差如何计算

首先算平均收益率=0.25*0.08+0.5*0.12+0.25*0.16=0.12
方差=(0.08-0.12)^2*0.25+(0.12-0.12)^2*0.5+(0.16-0.12)^2*0.25=0.008
标准差=0.008^0.5=0.0282

计算投资组合的标准差的公式是什么

股票收益率标准差如何计算

标准差也就是风险。

他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。

投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。

一般而言,股票的种类越多,风险越小。

关于三种证券组合标准差的简易算法:
根据代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
第一步
1,将A证券的权重×标准差,设为A,
2,将B证券的权重×标准差,设为B,
3,将C证券的权重×标准差,设为C,
第二步
将A、B证券相关系数设为X
将A、C证券相关系数设为Y
将B、C证券相关系数设为Z
展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

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