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如何计算股票相关性(怎么分析股市风险和回报的相关性)

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怎么分析股市风险和回报的相关性


如何计算股票相关性

首先要知道风险和回报用什么数据来量化,比如风险是用标准差,回报用收益率;其次这些数据的时间单位是日、周、月还是年;最后求这两者数据的相关系数。

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如何统计个股涨跌数与大盘涨跌的相关性


如何计算股票相关性

一般而言,大盘涨跌与个股涨跌基本同步。

个股上涨数量占总数的比例偏大则大盘上涨程相对强势,反之亦然。

股指期货推出以后,情况一般会因影响指数变动相关程度大的大盘股的变动而变动,个股涨跌数对大盘涨跌的影响会趋于进一步弱化。

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