一、如何通过股票实现套利

在投资之前还应该对ETF有一个简单的评估，不同风格的指数PE波动区间还是有所不同的，投资者买入ETF是为了高价卖出可以获得更多的收益，想要通过股票实现套利，可以采取以下几种方法：

定投策略

散户可以通过股东买入实现投资，这样的投资没有太多的技术含量，有点强制储蓄的意思。

固定每个月都会把工资拿出一部分来投入到ETF，估值比较低的买入，估值高的时候就会卖出，投资者可以这样不间断的买入卖出，就跟把钱存入银行一样，这种操作方式需要长时间才能看到收益，手续费也要比定投基金更低一些。

想要更多盈利肯定是估值越低越好，卖出的估值越高越好。

抓热点策略

这个就要比定投策略要难一些，定投不需要太多精力，热点策略就要费脑子了，首先就要知道最近的热点是什么，最好的办法就是分不同比例购买不同的ETF，要抓住当前的热点还要会布局未来的热点。

把资金分别买入不同的ETF这样就可以几个热点都抓住。

ETF套利中的事件套利

事件通常是指个股的突发利好和利空消息，特别是在个股停牌时段，指数的成分股因为股改、公告等事项停牌，这个时候的ETF价格并不是ETF的真正价格。

持有股有特大利好停牌但是却无法买入，这时候可以以现在的价格在二级市场购买ETF，然后申请净值赎回，卖出成分股，留着重大利好的成分股，就可以看着不断上涨上涨。

通过股票实现套利或者是ETF与股票的套利对于资金量的要求还是非常高的，不是随便一个散户就可以操作的，如果投资者账户中有大量的资金可以尝试一下，但是对于一些小散户来说，还是定投或热点比较实际。

二、股票怎样与ETF套利

场外散户不能买ET，但是散户可以在一级市场上申购赎回ETF联接基金。

大部分人比较喜欢做短线，觉得短线比较刺激，他们觉得说长线持股待涨是很煎熬的事，但是倘若大家不会做短线，也不是不可能亏得更快。

今天给大家准备了很多干货，那就是做T的秘籍。

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一、股票做T是什么意思

目前，A股的交易市场模式是T＋1，也就是当天买入的股票，隔天才能卖出。

而股票做T的意思就是当股票进行T＋0的交易操作时，当天买入的股票在当天就可以卖出，买股票的人通过交易日当天的涨跌做出差价，在股票大幅下跌时买入股票，等股票涨到高点的时候，再把买入的部分卖出，从这中间赚取差价。

打个比方，我昨天持有1000股的xx股票，市价10元/股。

在今早是发现该股已经跌到了9.5元/股，立马又跟进了1000股。

结果到了下午时，这只股票的价格就突然间大幅上涨到一股10.5元，我就迅速的拿这个价格卖了1000股，就能收到（10.5－9.5）×1000＝1000元的差价，这就是做T。

其实不是所有的股票，它们都适合做T！正常来说，对于日内振幅空间较大的股票，会更适合做T，比方说，每天可以有5%的振幅空间。

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二、股票做T怎么操作

怎么才能够把股票做到T？操作的方式一般分为正T和倒T两种。

正T即先买后卖，这款股票一直在投资者手里面，当天的股票开盘在下跌的时候，而且低到低点的时候，投资者买入1000股，股票在当天冲到最高的点的时候，将这1000股票全部卖出去，这样总持股数保持不变，从而达到了T＋0这样的效果，又能够享有中间赚取的差价。

而倒T即先卖后买。

投资者提前估算到股票可能要下降，于是他们就在高位点，决定先卖出一部分股票，投资者等股价回落后再出手买进，总量仍不发生变化，但能获取收益。

比如投资者持有该股2000股，当天早上市价为10元/股，通过走势认为该股会在短时间内调整市价，，就可以出售自己拥有的1500股，等股价下跌到9.5元时，认为这只股票回调差不多了，再买入1500股，这就赚取了（10-9.5）×1500＝750元的差价。

这时就有人问了，可以买入的低点是什么时候，可以卖出的高点又是什么时候要怎样知道呢？

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三、股票套利方法

题材型套利主要分为补涨式套利、扩散式套利和内外盘套利三种。

　　一、补涨式套利

　　当有一个个股的题材具有代表性意义且区间涨幅非常夸张时，同题材、同板块、相对滞涨的个股就有比较大的补涨空间和比较小的回撤风险，适合重仓买入。

　　二、扩散式套利

　　当一个题材大范围爆发的时候，市场的炒作会具有延展性和扩散性，炒作范围会扩大到此题材的上下游、替代品，虽然扩散的强度大都不如本题材的强度，但能先一步潜伏的资金往往能获得不错的短线收益和非常低的风险。

　　三、内外盘套利

　　自2013年国内成长股盛宴开始，A股市场高成长的炒作一直是跟随美股同概念的趋势的，手游、彩票、影视、生物等主题莫不如此。

因此中美成长性个股具有比较强的联动性。

　　题材型套利的要点：

　　1.因为补涨的个股通常不止一个，因此一定要选最强的，盘子干净大小适中、最受游资瞩目的标的，选错的话收益会大大降低，最好是在出现涨停的时候打板介入或者涨停次日介入，提前潜伏并非上策。

　　2.扩散板块的涨幅不会超过龙头涨幅，因此买入之后通常预期收益为龙头板块涨幅的30%-50%。

　　3.由于内外盘的时差问题，联动具有滞后性，因此买入的位置和价格比较重要，大盘较差的时候经常会出现高开低走。

四、ETF与股票如何进行套利

一般资金量不够，是没法进行套利交易的。

　　首先要理解套利的原理：二级市场上ETF的价格是由其净值决定的，但受二级市场的供求关系影响，从而出现价格偏离净值的现象。

当这种偏离足够大到超过套利成本时，就产生了套利机会。

我们所说的套利是指ETF一级市场和二级市场之间的跨市场套利。

　　一般ETF套利有四种形式：

　　1、瞬间套利(ETF市场价格与净值瞬间偏离足够大)；

　　2、延时套利(正确预测当日行情走势)；

　　3、跨日套利(正确预测后期行情走势)；

　　4、事件套利(意外事件导致股票停牌或者跌停或者涨停之下的ETF套利)。

　　具有ETF真正普遍意义和独特优势，又切实可行的套利是延时套利。

在此，就以它来举例说明。

以深100ETF159901在2012年4月5日的走势为例，假如当天能准确预测深100ETF当日要大涨，那么就可以在早盘买入数倍的一蓝子股票申购深100ETF份额，在尾盘由二级市场卖出ETF份额获利了结。

因为ETF交易规则规定，当日申购的ETF份额不可以赎回，但可以在二级市场卖出。

而如果不引入ETF机制，当日买入的股票是无法在当日卖出获利了结的。

　　所以，这个延时套利充分说明了ETF套利机制的特点：

　　1、由于ETF的出现，使得股市T+0交易成为可能；

　　2、ETF套利是基于对市场的正确判断，并非100%获利。

如果当日深ETF100大幅下挫，那么这次套利交易将以失败告终。

　　3、ETF套利交易是有套利成本的，主要包括：交易成本(手续费和印花税)，冲击成本和等待成本。

尤其是对于流动性比较差的成分股，冲击成本和等待成本就更高。

五、如何对冲套利

内容来自用户:智拓法律

总体而言，对冲基金投资策略的思想分为以下几大类：多/空策略、套利策略、事件驱动策略以及走势策略。

分别介绍如下：

（一）多/空策略

多/空策略来源于对冲基金创始人AlfredWinslowJones。

尽管它年代久远，却还是今天应用最广泛的对冲基金投资策略之一。

而且，它还可衍生出更为专业化的对冲基金投资策略，例如它是套利策略的基础。

多/空策略的基本思想是将基金部分资产买入股票，部分资产卖空股票。

买入股票的多头资产金额经其b系数（衡量股票与市场相关度的系数）调整后形成多头头寸，卖空股票的空头资产金额经其b系数调整后形成空头头寸，多头头寸与空头头寸的差形成全体基金资产的市场头寸。

该市场头寸可为多头、空头或是零，从而调节基金面临的市场风险。

当市场头寸为零时，多/空策略成为市场中立策略，此时基金的收益与市场波动完全无关。

通过调整市场头寸，或进一步调整组合中股票的种类，可以调节组合所面临的风险程度以及风险种类。

需要注意，简单的资产对冲并不能消除市场风险。

例如，如果我们买多房地产股票并卖空同样资金的医药股票，该组合的市场头寸并非为零，其收益率将同时受房地产板块和医药坂块的影响，由于这两个板块与市场的相关度不一样，其对在交易方面，多此外，股价的大幅波动还会为对冲组合带来额外的收入。

由于债券的凸性，统计套利基金的数学模型都会利用历史数据进行检测并被证明在历史上是可行并可获利的，同时，