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如何通过股票实现套利(股票套利方法)

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一、股票套利方法

题材型套利主要分为补涨式套利、扩散式套利和内外盘套利三种。

一、补涨式套利

当有一个个股的题材具有代表性意义且区间涨幅非常夸张时,同题材、同板块、相对滞涨的个股就有比较大的补涨空间和比较小的回撤风险,适合重仓买入。

二、扩散式套利

当一个题材大范围爆发的时候,市场的炒作会具有延展性和扩散性,炒作范围会扩大到此题材的上下游、替代品,虽然扩散的强度大都不如本题材的强度,但能先一步潜伏的资金往往能获得不错的短线收益和非常低的风险。

三、内外盘套利

自2013年国内成长股盛宴开始,A股市场高成长的炒作一直是跟随美股同概念的趋势的,手游、彩票、影视、生物等主题莫不如此。

因此中美成长性个股具有比较强的联动性。

题材型套利的要点:

1.因为补涨的个股通常不止一个,因此一定要选最强的,盘子干净大小适中、最受游资瞩目的标的,选错的话收益会大大降低,最好是在出现涨停的时候打板介入或者涨停次日介入,提前潜伏并非上策。

2.扩散板块的涨幅不会超过龙头涨幅,因此买入之后通常预期收益为龙头板块涨幅的30%-50%。

3.由于内外盘的时差问题,联动具有滞后性,因此买入的位置和价格比较重要,大盘较差的时候经常会出现高开低走。


二、如何通过股票实现套利

在投资之前还应该对ETF有一个简单的评估,不同风格的指数PE波动区间还是有所不同的,投资者买入ETF是为了高价卖出可以获得更多的收益,想要通过股票实现套利,可以采取以下几种方法:

如何买股票套利

定投策略

散户可以通过股东买入实现投资,这样的投资没有太多的技术含量,有点强制储蓄的意思。

固定每个月都会把工资拿出一部分来投入到ETF,估值比较低的买入,估值高的时候就会卖出,投资者可以这样不间断的买入卖出,就跟把钱存入银行一样,这种操作方式需要长时间才能看到收益,手续费也要比定投基金更低一些。

想要更多盈利肯定是估值越低越好,卖出的估值越高越好。

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抓热点策略

这个就要比定投策略要难一些,定投不需要太多精力,热点策略就要费脑子了,首先就要知道最近的热点是什么,最好的办法就是分不同比例购买不同的ETF,要抓住当前的热点还要会布局未来的热点。

把资金分别买入不同的ETF这样就可以几个热点都抓住。

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ETF套利中的事件套利

事件通常是指个股的突发利好和利空消息,特别是在个股停牌时段,指数的成分股因为股改、公告等事项停牌,这个时候的ETF价格并不是ETF的真正价格。

持有股有特大利好停牌但是却无法买入,这时候可以以现在的价格在二级市场购买ETF,然后申请净值赎回,卖出成分股,留着重大利好的成分股,就可以看着不断上涨上涨。

通过股票实现套利或者是ETF与股票的套利对于资金量的要求还是非常高的,不是随便一个散户就可以操作的,如果投资者账户中有大量的资金可以尝试一下,但是对于一些小散户来说,还是定投或热点比较实际。


三、如何通过股票实现快速套利

股票的话,如果想要通过股票来快速的套利,应该要怎么样才能够做到呢?

一.不同的方法

如果说我们想要通过股票来快速套利的话,要怎么做到,我们先来分析一下不同的方法,到底哪个才适合我们快速套利的这个要求。

我们主流的投资方法主要就是价值投资,波段趋势以及超短线三种。

价值投资的话,它往往是拿个好几年起步的,那这种呢就不太符合我们的快速这个时间方面的。

不断趋势呢,他是一般就是拿个几个星期为主,时间方面也相对可以接受。

但是呢,还有一个最短的就是做超短线的快速套利,这个是最符合快速这个点的。

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二.超短线

然后呢。

现在来看最符合我们快速套利,这个点的呢就是我们的超短线。

而且事实上超短线确实是最强的,最快的一个小资金,快速套利做大的方法。

你去做价值投资,说一年想要赚个好几倍,那往往是非常看运气的。

但是如果说你是做超短线,你一年做个两三倍是很正常的一个情况,不过说的是那些高手。

如果说高手再加上行情也不错的话,一年做个10倍都是可以的。

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三.科学的学习

不过呢,超短线的学习也是非常困难的,它具有很大的难度。

股票的超短线,我们需要去用科学的方法去进行学习,而不是说像赌博一样,每天随便买一支这个买一支那个看到哪一支喜欢就买哪一支,并不是这样子赌博式的购买。

我们需要去研究的东西非常多,比如说什么时候比较容易上涨,什么样的股票比较容易上涨?什么样的K线图比较容易上涨?什么时候应该卖出?什么时候应该买入这些东西都是需要去进行系统的学习的。

只有这样你并且能达到稳定力,你才能够做到快速套利。

如何买股票套利

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四、ETF与股票如何进行套利

一般资金量不够,是没法进行套利交易的。

首先要理解套利的原理:二级市场上ETF的价格是由其净值决定的,但受二级市场的供求关系影响,从而出现价格偏离净值的现象。

当这种偏离足够大到超过套利成本时,就产生了套利机会。

我们所说的套利是指ETF一级市场和二级市场之间的跨市场套利。

一般ETF套利有四种形式:

1、瞬间套利(ETF市场价格与净值瞬间偏离足够大);

2、延时套利(正确预测当日行情走势);

3、跨日套利(正确预测后期行情走势);

4、事件套利(意外事件导致股票停牌或者跌停或者涨停之下的ETF套利)。

具有ETF真正普遍意义和独特优势,又切实可行的套利是延时套利。

在此,就以它来举例说明。

以深100ETF159901在2012年4月5日的走势为例,假如当天能准确预测深100ETF当日要大涨,那么就可以在早盘买入数倍的一蓝子股票申购深100ETF份额,在尾盘由二级市场卖出ETF份额获利了结。

因为ETF交易规则规定,当日申购的ETF份额不可以赎回,但可以在二级市场卖出。

而如果不引入ETF机制,当日买入的股票是无法在当日卖出获利了结的。

所以,这个延时套利充分说明了ETF套利机制的特点:

1、由于ETF的出现,使得股市T+0交易成为可能;

2、ETF套利是基于对市场的正确判断,并非100%获利。

如果当日深ETF100大幅下挫,那么这次套利交易将以失败告终。

3、ETF套利交易是有套利成本的,主要包括:交易成本(手续费和印花税),冲击成本和等待成本。

尤其是对于流动性比较差的成分股,冲击成本和等待成本就更高。


五、上证50ETF套利具体操作方法是什么

由于50ETF既可以在一级市场上用一篮子股票(股票)进行申购和赎回,又可以在二级市场上直接买卖。

在一级市场上50ETF实际上以一篮子股票(股票)的价格来标价,即50ETF的净值;在二级市场上50ETF的价格是50ETF基金(基金)的市场交易价格,即50ETF的市值。

理论上来讲这两个价格应该是一致的,但是由于这两个市场中供求关系不同,使得50ETF的净值和市值常常产生差异,从而为套利提供了前提条件。

在交易时间,投资者可以便捷地参与申购或赎回50ETF。

当50ETF的净值和市值出现偏差并且大于套利所需成本时,投资者就可以以低价在市场上买进50ETF标的资产(或基金(基金)),申购(或赎回)50ETF基金(基金)(或成分股),同时以高价卖出,赚取价差,完成套利过程。

50ETF的三种套利模式:

其一、瞬时套利。

瞬时套利是指套利者在50ETF二级市场交易价格与它的净值出现瞬间偏差(专门的套利软件能够捕捉这种机会)时,套利者立即参与套利。

当50ETF市价〉50ETF净值+交易费用时,套利者会按照50ETF的配方表买进50ETF的成分股股票(股票),将成分股股票(股票)赎回成50ETF基金(基金),然后将50ETF基金(基金)按照市价抛售。

当50ETF市价+交易费用〈50ETF净值时,套利者会买进50ETF基金(基金),买进的50ETF立即赎回成50ETF的成分股股票(股票),将50ETF的成分股股票(股票)按照市价抛售。

整个交易过程由软件自动下单操作,套利流程在10秒内就可以全部完成。

因为速度快,这种操作模式称为50ETF的瞬时套利。

其二、延时套利。

利用上证50ETF,投资者也可以实现T0波段行情投资,即变相的套利操作。

当盘中市场大幅下挫,投资者可以先在低点买入一篮子股票(股票),然后换成50ETF基金(基金)份额,待出现盘中反弹时迅速抛出50ETF基金(基金)份额,从而变相实现T0交易;或者投资者可以当天买入一定数量(最小赎回单位整数倍)的50ETF,如果50ETF对应的一篮子股票(股票)上涨,投资者可以把50ETF赎回成50ETF的篮子股票(股票)组合,然后将篮子股票(股票)组合在市场中卖出。

这两种交易方式都相当于把套利时间拉长,理论上也可以在一个交易日反复交易,因为套利时间被人为拉长,所以称延时套利。

其三、事件型套利。

在50ETF成分股因公告、股改、配股等事项造成当日50ETF市值和50ETF净值出现偏差时,套利者根据偏差的程度买进相对便宜基金(基金)(或成分股),然后赎回成价格相对高的成分股(或基金(基金)),然后将赎回的资产抛出,赚取差价。

50ETF拿50只成份股申购,允许部分股票(股票)(一般针对停牌的股票(股票))用现金替代,即可以拿股票(股票)去申购,也可以拿现金申购。

在申购时,若用现金替代成分股,待其复牌后基金(基金)公司代为购买,购买价和替代对价之间的差价多退少补,根据买入价结算盈利。

例如在宝钢股改事件中,50ETF的现金替代机制使得套利者以前收盘价做空宝钢股票(股票)在市场成为可能。

7月22日~8月15日,宝钢停牌股改期间,某些时候50ETF市价和它的净值相差甚微,而50ETF的净值中的宝钢复牌价格是按照前收盘价(5.14元)计算的,精明的套利者会认为这个价格可能高于宝钢的实际复牌价,他们就会参与溢价套利,相当于套利者以前收盘价5.14元放空宝钢的股票(股票),如果基金(基金)公司按照宝钢8月18日复牌后的收盘价确定宝钢的购入价(4.58)的话,套利者做一篮子50ETF套利可获得(5.14-4.58)*1篮子ETF含宝钢的股份=8624元的差价收入。

事件套利一般时间较长,停牌股票(股票)复牌后的价格波动对事件型套利的影响比较大,事件型套利利润最丰厚,风险也相对大些。


六、如何对冲套利

内容来自用户:智拓法律

常用的对冲套利策略

总体而言,对冲基金投资策略的思想分为以下几大类:多/空策略、套利策略、事件驱动策略以及走势策略。

分别介绍如下:

(一)多/空策略

多/空策略来源于对冲基金创始人AlfredWinslowJones。

尽管它年代久远,却还是今天应用最广泛的对冲基金投资策略之一。

而且,它还可衍生出更为专业化的对冲基金投资策略,例如它是套利策略的基础。

多/空策略的基本思想是将基金部分资产买入股票,部分资产卖空股票。

买入股票的多头资产金额经其b系数(衡量股票与市场相关度的系数)调整后形成多头头寸,卖空股票的空头资产金额经其b系数调整后形成空头头寸,多头头寸与空头头寸的差形成全体基金资产的市场头寸。

该市场头寸可为多头、空头或是零,从而调节基金面临的市场风险。

当市场头寸为零时,多/空策略成为市场中立策略,此时基金的收益与市场波动完全无关。

通过调整市场头寸,或进一步调整组合中股票的种类,可以调节组合所面临的风险程度以及风险种类。

需要注意,简单的资产对冲并不能消除市场风险。

例如,如果我们买多房地产股票并卖空同样资金的医药股票,该组合的市场头寸并非为零,其收益率将同时受房地产板块和医药坂块的影响,由于这两个板块与市场的相关度不一样,其对在交易方面,多此外,股价的大幅波动还会为对冲组合带来额外的收入。

由于债券的凸性,统计套利基金的数学模型都会利用历史数据进行检测并被证明在历史上是可行并可获利的,同时,

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