群里在讨论实盘交易的工具,这里记录一下目前的实盘交易流程,供大家参考:
主线:
1. 每个交易日下载当天日线数据,计算技术指标,选出潜在买入股票
- 步骤1为定时任务,每日17:45执行,所需时间约为1个小时
- 日线数据是从baostock下载的前复权数据
- 下载及技术指标数据均存在MySQL内
- 选出潜在买入股票所使用的策略,均经过backtrader进行回测
2. 每日交易时间实时刷新潜在买入及持仓股票的实时数据,潜在买入股票达到买点下买单买入,持仓股票达到卖点下卖单卖出
- 步骤2也为定时任务,到达交易时间启动,交易时间结束,任务也随之结束
- 实时数据通过easyquotation获取
- 实时交易通过easytrader+海通证券下单
- 交易数据也存在MySQL中
支线:
1. easytrader频繁刷新会出现报错,后续计划试用湘财的ptrade
2. 在寻找更优策略,通过backtrader回测验证效果后,不断更新实盘策略
3. 不定期的重新下载计算所有数据,减少前复权数据对实盘的影响(大概需要七八个小时)
效果:
1. 5月份起开始全面实盘,到目前收益率在17%左右
2. 5月和6月使用的是策略1,5月份收益14%,6月份回撤3%,最大回撤6%。策略1实盘前未经过backtrader回测,后来经过回测,从2018年至今基本平盘,所以放弃了
3. 7月份实盘使用策略2,至今收益5%。该策略经backtrader回测,从2018年至今年化收益率约为20%,累计收益80%以上,最大回撤约10%
感想:
1. 各种工具和实现方式我也是在不断地尝试,开发工具从最开始的zwPython+vscode接触量化到现在使用Anaconda+PyCharm,数据源从开始的tushare到尝试通信达下载数据、akshare到现在使用baostock,数据存储从开始的csv到现在使用MySQL,从开始接触backtrader回测到现在回测与实盘结合,从手动交易到使用easytrader+easyquotation进行自动化交易再到准备尝试ptrade,回想起来也是折腾了不少东西[大笑]
2. 从2020年疫情开始研究量化已经一年半时间了,wx群也出我意料的马上就480名成员,群要满员了,感谢各位大佬的捧场[谢谢]相互学习,一起进步,加油[加油]
下面几幅图为几个月来的实盘情况,最后一张图为2021年来的情况,5月份前未按策略实盘,请忽略[呲牙]