【Python 量化交易， “2大” 资金管理算法助你一臂之力！】

资金管理，可以说是我们交易中最重要的模块之一。无论是主观，还是量化都离不开资金管理，好的资金管理能够让策略如虎添翼。

那么，作者今天就是要给大家介绍2中资金管理算法。其中包括：凯利公式、动态资金管理 1-2-3-1法。

1. 凯利公式。

计算公式：f = (bp-q) / b

公式解析：

f — 最佳的投注比例。

b — 赔率。

p — 胜率。

q — 落败率(1-p)。

通过策略内部实时计算每一笔的交易盈亏、胜率等，我们可以知道以上的所有数据（没有未知数）。且根据策略最新的交易情况，动态调整。然后再用计算出的最佳投注比例*可用资金。

2. 动态资金管理 1-2-3-1法。

计算思路：在策略代码内部自行模拟交易信号，如果连续亏损3笔，那么开仓1手。如果亏损，那么仓位+1，再亏损就再+1。

直到盈利一笔后，平掉全部仓位，将仓位降到初始的1手并等待下一次3笔连亏。一直重复这样的动作！

公式解析：

其实这个方法就是赌下一笔能够赚钱，如果下一笔亏了我再加大赌注，我一笔能够赚回就可以。相当于是保险版的“马丁“。

之所以是保险版，是因为策略内部已经排除了3笔连亏了，继续3笔连亏的概率已经降到很低了。另外，这样也是一种规避震荡的方法，因 为震荡时期大部分策略都在亏损。

以上，就是作者今天分享的2大资金管理方法。每一种都值得去深究，如果对此有疑问的可以在下方评论留言，我会及时回复大家的！

#Python量化交易#

注:文章仅供交流学习，不构成投资建议！