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数学家眼里的股票市场(数学家眼里的股票)

说到数学家投资股票那就不得不提到詹姆斯·西蒙斯,世界级数学家也是最伟大的对冲基金经理之一,平均年净赚15亿美金。可见数学的确有着人们不可估量的赚钱能力。

数学家眼里的股票市场

下面呢,科八君就通过阅读王立新教授的文献,从股票的技术指标,出发建立了基于股票技术指标的动态价格的数学模型,并据此进行股票价格趋势分析和交易。

科八君之前也和许多股友一样看技术指标,会用但是并不十分理解其中的含义,读了王教授的论文后才对这些指标有了较为深刻的认识。以均价线为例,短时均价线与长时均价线的相交代表着趋势的转换。短时线从下向上穿过长时线代表着趋势从下跌转换为上涨,反之则是趋势转换为下跌。再比如压力位和支撑位,当股价从下方向上接近压力位时,往往是近期被过度买入,极有可能会跌回均线附近,但是一旦突破就可能是进入了快速上涨的周期,支撑位的道理也是一样。

下面科八君就用MATLAB实现了一下论文中的内容,和股友做个交流。

EXAMPLE

000060 中金岭南

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图一是股价K线,和五日均线以及压力位支撑位图。

图二,是基于模糊数学求出的大买家和大卖家指数,这里用了含有遗忘因子的最小二乘参数估计方法,但是我实现的不是很好,索性把随机函数固定位0,还勉强能用。

图三是归一化K线图与持仓情况和资金状况。途中可以看出在最近100个交易日中通过9次持仓,获利26.29%

对于图中例子中金岭南这个票,我们可以看到算法提示可以卖掉了,当然可以完全根据算法先卖掉他,后面趋势走好了再买回来;但是我的看法是这个算法有时会在股价震荡的周期内频繁买卖,如果振幅较大这将是盈利的好机会,如果振幅不大这样将支付高昂的交易手续费,还需好好斟酌。

结论:

这个方法看上去把握趋势的能力是非常不错的,特别适合用它去炒一些趋势稳定的大蓝筹或者国企大盘股,对于中小创通过调节参数也能有不错的收益,但是一定要注意跑得快,因为那些票涨起来猛,跌下去也挺猛的。

欢迎大家和我一起交流。

致谢

本文所有的股票信息来源于 同花顺,再此表示感谢。

参考文献

Wang L X. Dynamical Models of Stock Prices Based on Technical Trading Rules Part I: The Models[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2015, 23(4):787-801.

Wang L X. Dynamical Models of Stock Prices Based on Technical Trading Rules---Part II: Analysis of the Model[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2015, 23(4): 1127-1141.

Wang L X. Dynamical Models of Stock Prices Based on Technical Trading Rules—Part III: Application to Hong Kong Stocks[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2015, 23(5):1680-1697.

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