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如何计算股票的波动率(如何用股票波动性计算西格玛)

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一、如何计算股票的波动率

如何用股票波动性计算西格玛

财富创业板技巧:下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。

1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月
等)上的价格。

2、对于每个时间段,求出该时间段末的股价不该时段初的股价
之比的自然对数。

3、求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的
平方根(如,选取时间间隔为每天,则若扣除闭市,每年中有 250 个
交易日,应乘以根号250),得到的即为历史波动率。

历史波动率是基于过去的统计分析得出的,假定未来是过去的延
伸,利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。

在股票市场中,历史波动率反映标的股价过去的波动。

然而,由
于股价波动难以预测,利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌
能保证准确,但是由于目前我国内地没有权证市场,因而无法获得权
证价格,也就无法计算隐含波动率。

因此权证发行商不投资者在权证
发行初期只能利用历史波动率作参考。


二、如何计算一个sigma域中元素的个数

如何用股票波动性计算西格玛

这个书上应该有吧。

k个事件把空间划分成 2^k 个集合。

比如 k=2,事件 A、B 就把空间划分成:
AB、A'B、AB'、A'B' 这4个集合。

(为了打字方便,用 A' 代表 A 的非)
Sigma 域就是这 2^k 个集合的任意一部分集合的并,一共有:2^(2^k) 个元素。

比如 AB=C、A'B=D、AB'=E、A'B'=F 这4个集合。

它们任意一部分的并集有:
空集、C、D、E、F、C∪D、C∪E、C∪F、D∪E、D∪F、E∪F、
C∪D∪E、C∪D∪F、C∪E∪F、D∪E∪F、C∪D∪E∪F
一共16个。

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