全品种6年15分钟图的测试数据出来了，用3成仓位实现年化20%还可以吧！[祈祷]

1.昨天发了个量化交易程序在多个品种上五年的测试结果，有条友建议我做一个所有品种叠加在一起的组合测试。于是我新添加了一些品种，做了有代表性的35个品种的组合测试，基本上涵盖了成交活跃的所有品类，有个别没有包括的，其走势也与这里面的某些品种具有相关性，结果相差不大。测试结果如下图所示，下面我简要解读下这个回测报告。

2.首先，初始资金分配量103万，是35个品种的总和，根据品种每手交易保证金大小初始资金有所不同，大多数是1万，有些是2万，金属类品种一般是5万。测试周期是15分钟图，时间跨度从2015年至今。

3.程序采用的是收盘价交易模式，就是以当根K线收盘时判断是否出现信号，在出现信号的当根K线上是不交易的，收盘确认出现信号后，下一根K线开盘价交易。使用这种交易模式的好处是可以保证回测与实盘结果更能贴近，由于程序化的下单速度快，这种交易方式可以认为没有滑点，但我还是在测试程序里设置了默认一个滑点。

4.程序的夏普比率较高，我在单品种测试时大多能够达到7～8左右，这意味着每获得单位收益所承担的风险更低。权益最大回撤26%，在可接受范围之内。权益最大未创新高周期是半年多，稍微有点长了。风险率7.8%应该是比较理想的情况。

5.总盈利率123%，年化20%，只能说中规中矩，并不是一个很暴利的交易程序。但考虑到最大使用资金仓位仅29%，这个收益率也不低了。

6.系统胜率33%，相当于每3次交易做对一次，做错两次，这个胜率中规中矩，盈亏比2.38。感觉胜率和盈亏比还有优化的空间。平均交易周期192根15分K线，大约十来天交易一次，交易频率比较适中。盈利周期持有更长时间，说明能够拿的住利润。最后，交易了5000多次，手续费花了九万多，也不是小数目了，滑点损失居然有22万多，收盘价模式不像是盘中实时价模式，正常来说应该没有这么多滑点损失。

7.图3是资金曲线，灰色的是总资金曲线，各品种资金曲线有些后来走平的，说明这些品种初始资金相比于交易手数设的太少了，一开始就碰上了不利行情，结果一段时间后账户资金不够交易一手，所以亏损走平，其实继续交易下去的话，这些品种未必亏损。我曾单独测验过这些走平的品种，放在十年周期里这个程序仍然是盈利的。

8.我认为量化是一个很好的工具，它可以通过大数据告诉我们自己的交易系统有没有收益的正预期。分享学习量化程序的过程，不是要骗人，我不卖量化程序，也不是要鼓动大家从事期货交易，反而是要再次提醒大家期货交易的风险，这是一个风险非常大的行业。从这个量化程序就可以看出来，即使总概率上比较稳定的一个交易系统，但它的胜率也仅仅只有三分之一，还有些品种会出现一开始就亏到无法继续进行交易的情况。[祈祷][点亮平安灯][点亮平安灯]